Per effettuare una connessione DSN-Less ad un database MySQL si può utilizzare una semplice stringa, presente qui di seguito:

<%

strConn = "driver=MySQL;server=localhost;uid=user;pwd=pass;database=db"
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open strConn

if err.Number = 0 then
  Response.write "<P>Connessione riuscita!"
else
  Response.write "<P>Errore: " & err.Description
end if

%>

Ovviamente la stringa va modificata in base alle proprie esigenze.
In particolare, bisogna sostituire:
- localhost con il nome (o l'indirizzo IP) del server su cui è installato MySQL
- user con il nome utente impostato da console
- pass con la relativa password associata
- db con il database che si intende utilizzare.

Per maggiori informazioni su MySQL, è presente un'ottima serie, a cura di Andrea Zani, a partire da
http://www.aspitalia.com/articoli/db/mysql.asp