All'interno di un DataGrid può capitare di aver bisogno di specificare un URL.
Il metodo più veloce è certamente comporlo manualmente, ma con la stessa praticità è possibile utilizzare una HyperLinkColumn, come in questo esempio:

 <asp:HyperLinkColumn runat="server"
  HeaderText="Ordine"
  DataNavigateUrlField="OrderID"
  DataNavigateUrlFormatString="ordine.aspx?id={0}"
  DataTextField="OrderID"
  DataTextFormatString="Ordine n. {0}" />

La proprietà DataNavigateUrlField indica il campo da inserire poi in DataNavigateUrlFormatString al posto di {0}.
Stesso discorso per DataTextField, che andrà a valorizzare {0} nella proprietà DataTextFormatString.

Per informazioni sul datagrid si veda:
http://www.aspitalia.com/ricerca/super.aspx?usag=1&articoli=1&key=datagrid