// variabile per contenere la categoria corrente

string currentCategory = String.Empty;

// prendo i dati dal DataSet popolato
DataTable dt = ds.Tables[0];

for (int i = 0; i<dt.Rows.Count; i++)
{
  // controllo se la categoria è la stessa della riga precedente
  if (ds.Tables[0].Rows<i>["category"].ToString() != currentCategory)
  {
    // aggiungo una nuova riga al DataTable
    DataRow dr = dt.NewRow();
    dr[0] = dt.Rows<i>["category"].ToString();
    dt.Rows.InsertAt(dr, i);
  }

  // salvo la categoria corrente
  currentCategory = ds.Tables[0].Rows<i>["category"].ToString();
}

currentCategory = String.Empty;

// faccio il binding dei dati sul datagrid
dg.DataSource = dt;
dg.DataBind();

// routine per intercettare il databind e modifica il DataGrid
private void dg_ItemDataBound(object sender, DataGridItemEventArgs e)
{
  if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
  {
    // controllo se la categoria è sempre la stessa
    // la cerco nella prima colonna, le altre sono vuote
    if (e.Item.Cells[0].Text != currentCategory)
    {
      // cambio il colspan, così la cella è grande tutta la riga
      e.Item.Cells[0].ColumnSpan = e.Item.Cells.Count;

      // e tolgo via le altre celle
      for (int i = 1; i < e.Item.Cells.Count; i++)
        e.Item.Cells.RemoveAt(i);
    }
    else
    {
      // rimuovo solo la prima riga, che contiene la categoria
      e.Item.Cells.RemoveAt(0);
    }

    // salvo il titolo corrente prima di continuare il ciclo
    currentCategory = e.Item.Cells[0].Text;
  }
}