Per evitare che un errore nelle query associate ad un SqlDataSource (ma il concetto può essere tranquillamente riportato anche per altri DataSource control), bloccando la visualizzazione della pagina in luogo di un messaggio di errore, si può optare per l'inserimento di una routine che intercetti l'evento l'evento Selected (per la query di selezione), Inserted (inserimento), Updated (aggiornamento) e Deleted (cancellazione), in questo modo:

void source_Selected(object sender, ObjectDataSourceStatusEventArgs e) 
{ 
  if (e.Exception != null)
  { 
    // il messaggio è e.Exception.InnerException.Message;
    ErrorMessage.Text = "Errore: " + e.Exception.InnerException.Message;

    // intercetto, così blocco la propagazione dell'errore
    e.ExceptionHandled = true; // non viene scatenato un errore dal controllo
  } 
}

Per maggiori informazioni su SqlDataSource e DataSource control si veda:

Controlli DataSource in ASP.NET 2.0
http://www.aspitalia.com/articoli/asp.net2/DataSource.aspx